股票bs怎么判断？
BS（Binay Stock），全称“Binay期权定价模型”，是由菲律宾国立大学的Eduardo M. Binay教授在《The Valuation of Options and Binay’s Correction》一文中提出来的。该模型是利用几何布朗运动来模拟股票价格的运动轨迹，从而对股票期权进行定价。与Black-Scholes模型不同，它是一个严格基于随机过程的价格生成模型，因此能够更好的描述现实世界中存在的异方差性、偏度等问题。目前，BS模型已广泛地应用于实际问题的分析中。
为了构造一个合理的BS模型，我们需要给出模型的相关参数。这些参数主要包括：
1. 随机变量：模型中的随机变量主要用来表示市场因子的不确定性。通常来说，市场因子包括利率风险、流动性风险以及风险溢价等。不同的市场因子的取值范围有所不同，需要根据具体的问题进行设定。
2. 状态向量：模型的状态向量用于描述证券的基本特征，如股利、成交量等。对于每只证券，其状态向量的取值只有一个。值得注意的是，由于BS模型是一种动态的定价模型，因此每一时刻证券的状态都取决于之前所有时刻的选择。这意味着在计算时不仅要注意当前的数据，还要考虑以前的历史数据。
3. 转移概率矩阵：除了需要给定模型的状态向量和随机变量外，我们还需要提供一个转移概率矩阵。这个矩阵用来描述在不同状态下，证券未来价格的概率分布。一般来说，如果市场的波动率是比较稳定的，我们可以直接通过历史数据估计得到各个状态对应的转移概率。否则，就需要使用其他的方法进行估计。
在给出了模型的相关参数后，我们就可以利用参数拟合的方式来获取模型的参数μ和σ^{2}。然后，我们可以通过蒙特卡罗模拟的方式产生一大批符合模型的概率样本。最后，我们可以在概率样本的基础上对期权的价值进行加权求和来计算出期权的计价单位。
当然，在运用BS模型进行定价的时候也有一些需要注意的地方。首先，模型的参数需要在合理的前提下加以估计，否则计算出来的期权价值就会出现问题。其次，为了保证模型的计算结果准确，我们需要尽可能的丰富模型的参数，以保证模型对真实世界的近似程度。另外，在使用蒙特卡罗模拟时，也需要注意样本的数量以使模拟的结果具有统计上的显著性。
BS 模型是一种比较实用的期权定价方法，它能够满足很多实际应用的需要。不过，这种模型也有自己的局限性，它在假设上存在一定的限制条件并且只适合于期权定价问题。