指数基金份额怎么算？
这个需要了解一些金融数学的知识，其实非常简单，就是利用概率的加权来计算，具体计算请见下： 假设一共有m个交易日，每个交易日的收益情况如下表所示： 其中，第i个交易日的收益率\pi_{i} \quad (i=1，2，\cdots，m) 相互独立同分布且都服从[-\alpha，\alpha]上的均匀分布，第一个交易日收益率的期望值为0，而最后一个交易日收益率的期望值是\mu .
那么指数基金的累计收益率\Psi 的期望值就为： \begin{equation*}
\psi_E = E( \psi ) = \sum_{i=1}^{m}{ \frac{\psi_i}{\mu} } = \frac{\sigma^2+\alpha^2}{2\mu} \end{equation*} 为了求出指数基金的累计收益率的方差，首先需要求出每个交易日日收益率的方差 \sigma_{\psi_i}^2 = \sigma_{\pi_i}^2 \mu .因为每个交易日收益率 \pi_i 相互独立同分布且都服从[0，\alpha]上的均匀分布，所以有 \sigma_{\psi_i}^2 = \text{Var}( \pi_i \mid k ) = \alpha^2/k .接着通过概率的加权即可得到累积收益率的方差： \begin{equation*}
V(\psi) = \text{Var}\left(\psi\right) = {\frac {1}{m}}\sum\limits_{i=1}^{m}{{\frac {\alpha^2}{k}} \ne {\frac {k+1}{km}}V(\pi) \end{equation*} 因为上式中第二项是在第一项的基础上对每个交易日的收益率都减去其期望值得到的，而我们对每个交易日收益率作同样的处理是为了使最终结果变成对数形状，因此这一项恰好能够抵消。最后，将上面的结果带回到最初的表达式中即可。 以上是通过计算来推导指数基金的收益率特性，至于是否合适则有待商榷了～～～